Plenum Investments AG veröffentlicht Marktstudie und Indexfamilie zu CAT-Bond-Fonds

Ferner wird aufgezeigt, wie Fondsmanager mit den Eigenheiten des CAT Bond-Marktes umgehen. Die Studie umfasst sämtliche CAT Bond-Fonds, die den OGAW-Richtlinien entsprechen und direkt und ausschließlich in CAT Bonds investieren.

Die Plenum-Indexfamilie für CAT Bond-UCITS-Fonds beinhaltet eine Reihe von Indizes, die darauf ausgerichtet sind, die Renditen sämtlicher im Markt verfügbaren CAT Bond-Fonds im UCITS-Format widerzuspiegeln. Dabei handelt es sich um investierbare Total-Return-Fonds-Indizes, welche auf Wochenbasis ermittelt und veröffentlicht werden. Die Referenzwährungen der Indizes sind der US-Dollar, der Euro sowie der Schweizer Franken.

„Die vorliegende Studie und die Indexfamilie schaffen erstmalig Vergleichbarkeit zwischen den untersuchten CAT Bond-Fonds, indem deren Risiken mit einem einheitlichen Risikomodell errechnet und die Risikoprofile der Fonds untersucht und charakterisiert werden. Es kann aufgezeigt werden, dass es unter den Fonds große Unterschiede bezüglich der Diversifikation von Risiken und ihrer Risikopositionierungen gibt. Auch wird deutlich, dass gewisse Fonds, verglichen mit ihren erwarteten Renditen, hohe Extremrisiken aufweisen“, so der Leiter der Marktstudie und Index-Entwickler Dirk Schmelzer, Managing Partner und Fondsmanager der Plenum Investments AG.

Aufgrund der Tatsache, dass Plenum Investments AG Anbieter von CAT Bond-Fonds ist und zwei ihrer Fonds Bestandteil dieser Studie sind, nimmt Dr. Rainer Grünig, CEO und Managing Partner der Plenum Investments AG zum potenziellen Interessenskonflikt wie folgt Stellung: „Wir haben aus diesem Grund großen Wert auf die Methodik der Studie gelegt, damit die Ergebnisse für unabhängige Dritte transparent sind und problemlos nachvollzogen werden können.“

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